Autotrading
Autotrading és un pla de negociació basat en comandes de compra i venda que es col·loquen automàticament en base a un sistema o programa subjacent. Les comandes de compra o venda es realitzen quan es compleixen les condicions comercials del sistema o programa subjacent.
Compres per emportar
- L’autotrading és quan les comandes de compra i venda es realitzen automàticament segons una estratègia programada.
- L'autoradicació avançada, que limita la interferència humana en el programa de negociació, requereix un programa de negociació sofisticat i ben escrit. El programa requereix encara un seguiment humà per assegurar-se que funciona correctament.
- L’autotrading permet l’execució ràpida de comandes tan bon punt es compleixen les condicions d’una estratègia programada.
- Els programes d'autotrading poden basar-se en gairebé qualsevol estratègia, però l'estratègia ha de ser programable i, idealment, l'estratègia s'hauria de provar detalladament la rendibilitat abans d'intentar programar-la.
Comprensió automàtica
Autotrading és un tipus de pla de negociació que permet als inversors aprofitar les oportunitats de mercat en temps real. Normalment implica una programació complexa i, en alguns casos, plataformes comercialitzades sofisticades que admeten programacions o complements externs.
Els comerciants poden programar el programari de negociació o connectar un programa amb el programari de negociació per realitzar operacions automatitzades basades en una estratègia de comerç personalitzada.
Tot tipus d'inversors minoristes també poden ser utilitzats per obtenir formes bàsiques d'autotrading. Per exemple, establir ordres que s'executaran en el futur quan es compleixin determinats criteris és la forma més bàsica d'autotrading. A un nivell més avançat, l’autotrading pot potencialment eliminar l’entrada humana completament. Un cop programat el programari, continuarà funcionant sense necessitat d’interferències ni d’entrada humana. En el cas avançat, els operadors de programes seguiran seguint de prop els seus programes per assegurar-se que funcioni com s'esperava.
En general, els sistemes d'autotrading s'utilitzen en una àmplia gamma de mercats incloent accions, futurs, opcions i divises.
Capacitats d'autotradora
L'autotrading requereix una estratègia comercial prèviament determinada. L'estratègia és la base del programa d'autotrading, que defineix quan i per què es canviarà. Es pot estructurar de diverses maneres per a tot tipus d’inversors. Els inversors minoristes poden implementar plans bàsics d’autoradoració que comprin inversions a intervals regulars durant tot l’any o que facin comandes condicionades en accions que compleixin determinats paràmetres. Les comandes condicionades permeten a un inversor introduir operacions a nivells especificats per a l'execució automàtica quan s'arriba a un preu.
Els inversors institucionals i els operadors tècnics utilitzaran sistemes de negociació complexos que permeten comandes i estratègies condicionals com ara el comerç de xarxes, el comerç de tendències, la reducció o la descoloració.
Molts comerciants de jornades tècniques només treballaran amb corredors que permeten connectar plugins o programes externs a la seva plataforma o que ofereixen un programa de codificació dins de la pròpia plataforma per crear indicadors i programes d’autotradoració.
Les plataformes de corretatge com TD Ameritrade i Interactive Brokers, per exemple, ofereixen funcions de codificació i autotrading. Els inversors institucionals normalment tindran les seves pròpies plataformes de negociació propietàries que permeten l'autotrading mitjançant programació algorísmica.
Estratègies d'autotrading
Els inversors institucionals poden utilitzar algoritmes complexos que busquen distribuir operacions de carteres d’inversions basades en criteris definits regits per l’objectiu de la cartera. Això pot incloure la compra o venda de valors automàticament per mantenir un percentatge específic o assignació de dòlars a cada acció, o fer coincidir les participacions de la cartera a un índex.
Els operadors de jornada tècnica faran servir l'autotrading per invertir en funció dels senyals tècnics del mercat. Solen utilitzar comandes condicionals complexes per al comerç d'automòbils. Aquest tipus de comandes permeten a un inversor especificar un preu d’entrada i crear un collar al voltant del comerç per instaurar uns nivells de pèrdues i guanys predeterminats per a la gestió del risc. Els programes d'autotrading es poden crear per aprofitar les tendències que es desenvolupen, les llacunes comercials, els intervals comercials o la reducció de la difusió de les ofertes / preguntes. Hi ha infinites estratègies. Utilitzar-los només està limitat per la capacitat del comerciant de desenvolupar estratègies rendibles i programar-les eficaçment.
L’autotrading també és popular per als inversors del mercat de divises. La majoria dels corredors ofereixen una plataforma que ve equipada amb la possibilitat d’instal·lar programes proporcionats per altres comerciants i empreses. L'ús generalitzat de programes d'autotrading al mercat de divises significa que hi ha una gran quantitat de programari d'autotrading que és essencialment brossa, no provada en condicions de comerç en viu i que no és rendible. Quan compreu un programa comercial, treure amb compte que l’arena està plena de estafadors que ofereixen l’esperança de riqueses amb una petita (o gran) taxa.
Els operadors de divises també poden crear els seus propis programes de negociació amb el llenguatge de codificació MetaTrader4 o MetaTrader5 anomenat MQL4 i MQL5, per exemple.
Exemples de criteris a tenir en compte per a una estratègia d'autotrading
L’autotradicació pot semblar senzilla, però programar fins i tot una estratègia de comerç simple requereix molta reflexió. Les regles han de ser prou senzilles per ser codificades i no poden incloure subjectivitat, ja que l'ordinador necessita unes regles definides per seguir.
Coses a considerar inclouen, però no es limiten a:
- Mida de posició i com es definirà.
- Com s’introduiran les operacions i quins paràmetres específics desencadenaran un comerç.
- Com es tancaran les operacions i què provoca el tancament d’un comerç.
- El programador també voldrà pensar en restriccions del sistema, com ara quan no hauria de fer o hauria de canviar.
- També poden incloure algunes garanties.
A continuació, es detallen més detalladament aquests temes.
Mida de posició i com es definirà
Es podria definir com la mida de la posició és igual al 10% del patrimoni del compte, per exemple. O pot ser més avançat, primer definint la diferència entre el preu d’entrada i la pèrdua d’aturada, establint un risc màxim, com ara l’1% del capital del compte, i després definint la mida de posició en funció de l’1% de risc i la distància entre el aturar la pèrdua i l’entrada al comerç particular. Aquest enfocament més avançat del dimensionament de la posició de vegades s'anomena dimensionament òptim de la posició ja que la mida de posició canvia en funció dels detalls d'un ofici.
Com s’iniciaran els comerços i quins paràmetres específics desencadena un comerç
Per exemple, per introduir un comerç en una creuada de mitjana mòbil (MA) cal que el preu sigui primer d’un costat de l’AM, i després de l’altre. També s’ha d’especificar la font de dades. Com es determina el preu: l’últim preu? el preu de l’oferta? el preu demanar?
Com es tancaran els comerços i què desencadena el tancament d’un comerç
Això es podria fer mitjançant la realització de comandes límit i les ordres de pèrdua al principi del comerç. Aquestes comandes tancaran el comerç a preus de comanda, tant si el comerç és rendible com si no és rendible. Una estratègia més complexa podria ser la de programar una pèrdua d’aturada final.
El programador també vol pensar en les restriccions del sistema
Això inclou coses com ara quan el programador no hauria de fer o hauria de canviar. Per exemple, pot ser que el programador no vulgui que el programa funcioni fins a cinc minuts després que el mercat borsari s’obri. Per tant, haurien de posar una limitació de temps en el codi de programació.
També poden desitjar incorporar algunes salvaguardes
Per exemple, si es perd més del 5% de capital o si un comerç obert perd més d’un import definit, el programa tanca totes les operacions i / o s’envia un correu electrònic a un administrador per comprovar el programa.
Aquests són criteris bàsics a tenir en compte a l’hora de realitzar un programa de negociació automatitzada. Com més complex sigui el sistema, més criteris i factors cal tenir en compte.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.