Test d’estrès bancari
Un test d’estrès bancari és una anàlisi realitzada en escenaris econòmics desfavorables hipotètics, com una profunda recessió o una crisi del mercat financer, dissenyada per determinar si un banc té capital suficient per suportar l’impacte dels desenvolupaments econòmics adversos. Als Estats Units, els bancs amb actius de més de 50 mil milions de dòlars s’han de sotmetre a proves d’estrès intern realitzades pels seus propis equips de gestió de riscos així com per la Reserva Federal.
Les proves d’estrès bancària es van aplicar àmpliament després de la crisi financera mundial 2007-2009, la pitjor en dècades. La conseqüència de la gran recesió va deixar a molts bancs i institucions financeres un subcapitalitzat greument o va revelar la seva vulnerabilitat davant els caiguts del mercat i les caigudes econòmiques. Com a resultat, les autoritats federals i financeres van ampliar enormement els requisits d'informació normativa per centrar-se en l'adequació de les reserves de capital i en les estratègies internes per a la gestió del capital. Els bancs han de determinar regularment la seva solvència i documentar-la.
Compres per emportar
- Una prova d’estrès bancària és una anàlisi per determinar si un banc té capital suficient per suportar una crisi econòmica o financera, mitjançant un escenari simulat per ordinador.
- Les proves d’estrès bancària es van aplicar àmpliament després de la crisi financera mundial 2007-2009.
- Les autoritats financeres federals i internacionals exigeixen que tots els bancs de certa mida realitzin periòdicament proves d’estrès i informin dels resultats.
- Els bancs que no facin les proves d’estrès han de prendre mesures per preservar o acumular les seves reserves de capital.
Com funciona un test d’estrès bancari
Per determinar la salut financera dels bancs en situacions de crisi, les proves d’estrès se centren en algunes àrees clau, com ara el risc de crèdit, el de mercat i el de liquiditat. Mitjançant simulacions informàtiques, es creen hipotètiques crisis amb diversos criteris de la Reserva Federal i del Fons Monetari Internacional (FMI). El Banc Central Europeu (BCE) també té requisits estrictes de proves d’estrès que cobreixen aproximadament el 70% de les institucions bancàries de tota la zona euro. Les proves d’estrès de la companyia es realitzen de forma semestral i entren dins dels terminis estrictes d’informació.
Totes les proves d’estrès inclouen un conjunt comú d’escenaris, alguns pitjors que d’altres, perquè experimentin els bancs. Una situació hipotètica pot implicar un desastre específic en un lloc concret: un huracà o una guerra del Carib al nord d'Àfrica. O pot comportar tot el que succeeixi al mateix temps: una taxa d’atur del 10%, una caiguda general del 15% de les existències i una caiguda del 30% en els preus de l’habitatge.
També existeixen escenaris històrics, basats en crisi reals en el passat: la Gran Depressió, l'esclat de la bombolla tecnològica 1999-2000, la dissolució hipotecària subprime del 2007.
Aleshores, els bancs utilitzen els propers nou trimestres de les finances projectades per determinar si tenen prou capital per afrontar la crisi.
El 2011, els Estats Units van instituir regulacions que exigien als bancs fer una anàlisi i revisió general de capital (CCAR), que inclou la realització de diversos escenaris de proves d’estrès.
Impacte d’una prova d’estrès bancària
L’objectiu principal d’un test d’estrès és veure si un banc té capital per gestionar-se en moments difícils. Els bancs que se sotmeten a proves d’estrès estan obligats a publicar els seus resultats. A continuació, aquests resultats es donen a conèixer al públic per demostrar com gestionaria el banc una crisi econòmica important o un desastre financer.
Les regulacions exigeixen que les empreses que no passen proves de tensió tallin els seus pagaments de dividends i comparteixen recompenses per preservar o acumular les seves reserves de capital. Evidentment, els bancs que fallen les proves d’estrès semblen malament per a la ciutadania. Fins i tot institucions de prestigi poden topar: Santander i Deutsche Bank, per exemple, han fallat les proves d’estrès en diverses ocasions.
De vegades, els bancs reben una passada condicional d'una prova d'estrès. Això significa que un banc s’ha apropat a fallar i arrisca poder fer més distribucions en el futur. Els bancs que passen de forma condicional han de reenviar un pla d’acció.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.