Distribucions leptocòrtiques

Què és Leptokurtic?

Les distribucions leptocàrtiques són distribucions estadístiques amb kurtosi de més de tres. És una de les tres categories principals que es troben en l’anàlisi de la kurtosi. Els seus altres dos homòlegs són el mesokurt i el platicurt.

Comprensió de Leptokurtic

Les distribucions leptocàrtiques són distribucions amb kurtosi més grans que les d'una distribució normal. Una distribució normal té kurtosi de tres. Per tant, una distribució amb kurtosi superior a tres seria etiquetada com a distribució leptokurtica.

En general, les distribucions de leptokurtic tenen cues més pesades o una probabilitat més elevada de valors externs extrems en comparació amb les distribucions mesokurtiques o platicurítiques.

Quan s'analitzen rendiments històrics, la kurtosi pot ajudar a un inversor a avaluar el nivell de risc d'un actiu. Una distribució leptokurica significa que l’inversor pot experimentar fluctuacions més àmplies (per exemple, tres o més desviacions estàndard de la mitjana), donant lloc a un potencial més gran de rendiments molt baixos o alts.

Leptokurtosi i valor estimat de risc

Les distribucions leptocàrtiques poden estar implicades en l'anàlisi de les probabilitats de valor en risc (VaR). Una distribució normal de VaR pot proporcionar expectatives de resultat més fortes, ja que inclou fins a tres quertosis. En general, com menys quantitat de kurtosi i més gran sigui la confiança dins de cadascun, més gran és el seu valor de confiança i seguretat per a la distribució del risc.

Les distribucions leptocàrtiques són conegudes per anar més enllà de tres kurtosis. Això disminueix normalment els nivells de confiança dins de l'excés de kurtosi, creant menys fiabilitat. Les distribucions leptocòrtiques també poden mostrar un valor més elevat de risc a la cua esquerra a causa de la major quantitat de valor sota la corba en els pitjors casos. En general, una major probabilitat de rendiments negatius més lluny de la mitjana del costat esquerre de la distribució comporta un valor més alt de risc.

Leptokurtosi, mesokurtosi i platicurtosi

Mentre que la leptokurtosi es refereix a un potencial extern més gran, la mesokurtosi i la platicurtosi descriuen un potencial exterior més reduït. Les distribucions mesokurtiques tenen kurtosi propera a 3, 0, el que significa que el seu caràcter anterior és similar al de la distribució normal. Les distribucions platícuriques tenen kurtosi inferior a 3, 0, mostrant així menys kurtosi que una distribució normal.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Platicurtosi La platucurtosi és un terme estadístic que fa referència a la plana relativa d'una distribució de probabilitats. més Comprensió de la distribució T La distribució AT és un tipus de funció de probabilitat adequada per a estimar paràmetres de població per a tamanys petits o variències desconegudes. més informació sobre Skewness Skewness descriu el grau de distorsió d'una distribució normal en un conjunt de dades. més Kurtosi La kurtosi és una mesura estadística usada per descriure la distribució de dades observades al voltant de la mitjana. A vegades es coneix amb el nom de "volatilitat de la volatilitat". més What are the Odds "> Una distribució de probabilitats és una funció estadística que descriu possibles valors i probabilitats que una variable aleatòria pot adoptar dins d'un rang determinat. Més Introducció a Mesokurtic Mesokurtic és un terme estadístic que descriu la forma d'una distribució de probabilitats. Descobriu més sobre distribucions mesokurtiques aquí Més enllaços de socis