MACD i Stochastic: una estratègia de doble creuament

Pregunteu a qualsevol comerciant tècnic i us diran que cal indicar l'indicador adequat per determinar de manera efectiva un canvi de curs en els patrons de preus de les accions. Tanmateix, qualsevol indicador "correcte" pot fer per ajudar un comerciant, dos indicadors complementaris poden millorar.

Aquest article pretén animar els comerciants a buscar i identificar un crossover simultani alcista MACD juntament amb un crossover estocàstic alcista i a utilitzar aquests indicadors com a punt d’entrada per al comerç.

Emparellament d’estocàstica i MACD

Buscant dos indicadors populars que funcionin conjuntament va donar lloc a l’aparellament de l’oscil·lador estocàstic i la divergència de convergència mitjana mòbil (MACD). Aquest equip treballa perquè l’estocàstic compara el preu de tancament d’una acció amb el seu rang de preus en un determinat període de temps, mentre que la MACD és la formació de dues mitjanes mòbils que es divergen i convergeixen entre elles. Aquesta combinació dinàmica és molt eficaç si s’utilitza al màxim del seu potencial.

(Per a informació relacionada, vegeu: Conèixer els oscil·ladors: estocàstics i.)

Treballant l’estocàstica

La història de l'oscil·lador estocàstic està plena d'incoherències. La majoria de recursos financers identifiquen George C. Lane, un analista tècnic que va estudiar estocàstica després d’ingressar-se en Investment Educators el 1954, com a creador de l’oscil·lador estocàstic. Lane, però, va fer declaracions contradictòries sobre la invenció de l'oscil·lador estocstic. És possible que l’aleshores cap d’Instructors d’Inversió, Ralph Dystant, o fins i tot un familiar desconegut d’algú de l’organització, l’hagin creat.

Un grup d’analistes molt probablement van inventar l’oscil·lador entre l’arribada de Lane a Investment Educators el 1954 i el 1957, quan Lane va reclamar-ne els drets d’autor.

Hi ha dos components a l’oscil·lador estocàstic: el% K i el% D. % K és la línia principal que indica el nombre de períodes de temps, i% D és la mitjana mòbil de% K.

Comprendre com es forma l’estocàstic és una cosa important, però és més important conèixer com reaccionarà en diferents situacions. Per exemple:

• Els desencadenants habituals es produeixen quan la línia% K baixa per sota de 20; es considera que el material no és rebaixat i és un senyal de compra.
• Si el% K pica per sota de 100 i baixa cap avall, l'estoc s'hauria de vendre abans que aquest valor baixi dels 80.
• Generalment, si el valor% K augmenta per sobre del% D, aquest crucet indica un senyal de compra, sempre que els valors estiguin per sota de 80. Si es troben per sobre d’aquest valor, es considera que la seguretat es va sobrecarregar.

MACD i estocàstica: una estratègia de doble creuament

Funcionament del MACD

Com a eina de comerç versàtil que pot revelar l’impuls dels preus, la MACD també és útil en la identificació de la tendència i la direcció dels preus. L’indicador MACD té prou força com per estar sol, però la seva funció de predicció no és absoluta. Utilitzat amb un altre indicador, el MACD pot incrementar els avantatges del comerciant.

Si un comerciant necessita determinar la força i la direcció de la tendència d'una acció, és molt útil la superposició de les seves línies mitjanes mòbils a l'histograma MACD. La MACD també es pot veure com un histograma sol.

(Per obtenir més informació, vegeu: Momentum Trading With Discipline .)

Càlcul MACD

Per introduir aquest indicador oscil·lant que oscil·la per sobre i per sota de zero, cal un senzill càlcul MACD. Restant la mitjana mòbil exponencial (EMA) del preu de la seguretat a una mitjana mòbil de 12 dies del seu preu, entra en joc un valor oscil·lant de l'indicador. Un cop s’afegeix una línia d’activació (EMA de nou dies), la comparació dels dos crea una imatge comercial. Si el valor MACD és superior al EMA de nou dies, es considera un crossover mitjà en moviment mòbil.

És útil tenir en compte que hi ha algunes maneres conegudes d’utilitzar la MACD:

• El més important és observar divergències o un cruciment de la línia central de l'histograma; el MACD il·lustra oportunitats de compra per sobre de zero i vendes oportunitats a sota.
• Un altre és destacar els creuaments de la mitjana mòbil mòbil i la seva relació amb la línia central.

(Per a més informació, vegeu: Comerç de la divergència MACD .)

Identificació i integració de les travesses alcista

Per poder establir com integrar un crossover MACD alcista i un crossover estocàstic alcista en una estratègia de confirmació de tendències, cal explicar la paraula "alcista". En els termes més senzills, bullish fa referència a un fort senyal per a l’augment continuat dels preus. Un senyal alcista és el que succeeix quan una mitjana que es mou més ràpidament supera una mitjana mòbil més lenta, generant un impuls del mercat i suggerint nous augments de preus.

• En el cas d'una MACD alcista, això es produirà quan el valor de l'histograma estigui per sobre de la línia d'equilibri, i també quan la línia MACD sigui de valor major que els EMA de nou dies, també anomenada "línia de senyal MACD".
• La divergència alcista de l’estocàstic es produeix quan el valor de% K supera el% D, cosa que confirma una possible desviació de preus.

Crossvers in Action: Genesee i Wyoming Inc.

A continuació, es mostra un exemple de com i quan s’ha d’utilitzar una creu creuada estocàstica i MACD.

Tingueu en compte les línies verdes que es mostren quan aquests dos indicadors es van moure en sincronització i la creu gairebé perfecta que es mostra a la part dreta del gràfic.

figura 1

Font: StockCharts.com

Podeu notar un parell de casos quan la MACD i les estocàstiques estan a prop de creuar-se simultàniament: gener de 2008, mitjans de març i mitjans d'abril, per exemple. Fins i tot sembla que es van creuar al mateix temps en un gràfic d'aquesta mida, però, quan es fa una ullada més àmplia, trobaràs que realment no es van creuar al cap de dos dies l'un de l'altre, que va ser el criteri per configurar-ho escanejar. És possible que vulgueu canviar els criteris per incloure creuaments que es produeixen en un termini de temps més ampli, de manera que pugueu capturar moviments com els que es mostren a continuació.

Si canvieu els paràmetres de configuració, es pot ajudar a produir una línia de tendència prolongada, cosa que ajuda un comerciant a evitar un problema. Això s’aconsegueix utilitzant valors més alts en la configuració de l’interval / el temps. Això es sol anomenar "suavitzar les coses". Els operadors actius, per descomptat, utilitzen períodes de temps molt més curts en la seva configuració d’indicadors i farien referència a un gràfic de cinc dies en lloc d’un amb mesos o anys d’historial de preus.

L’estratègia

Primer, busqueu que es produeixin els creuaments alcista al cap de dos dies l’un de l’altre. En aplicar l'estratègia estocàstica i MACD de doble creuament, idealment, el crucet es produeix per sota de les 50 línies de l'estocàstic per aconseguir un avanç més llarg. I preferiblement, voleu que el valor de l'histograma ja sigui o es mogui per sobre de zero als dos dies posteriors a la vostra operació.

Tingueu en compte que el MACD s'ha de creuar lleugerament després de l'estocàstica, ja que l'alternativa pot crear una falsa indicació de la tendència de preus o situar-vos en una tendència lateral.

Finalment, és més segur negociar accions per sobre de les mitjanes mòbils de 200 dies, però no és una necessitat absoluta.

L’avantatge, el desavantatge i el truc del comerç

L’avantatge d’aquesta estratègia és que ofereix als comerciants l’oportunitat d’obtenir un millor punt d’entrada en accions a la moda o d’assegurar-se que qualsevol baixada s’inverteix realment a l’hora de pescar a fons per a estades a llarg termini. Aquesta estratègia es pot convertir en una exploració on el programari de gràfics ho permeti.

Amb tots els avantatges de qualsevol present estratègia, sempre hi ha un desavantatge. Com que les accions solen trigar més temps a alinear-se en la millor posició de compra, la negociació real de les accions es produeix amb menys freqüència, de manera que és possible que necessiteu una cistella més gran d'accions.

L’estocàstica i la doble creu MACD permet al comerciant canviar els intervals, trobant punts d’entrada òptims i coherents. D’aquesta manera es pot ajustar a les necessitats tant de comerciants actius com d’inversors. Experimenteu amb els dos intervals indicadors i veureu com la cruïlla s'alinea de manera diferent i, a continuació, escolliu el nombre de dies que funcionen millor per al vostre estil de negociació. També és possible que vulgueu afegir un indicador d’índex de força relativa (RSI) a la barreja, només per divertir-vos.

La línia de fons

Per separat, els oscil·ladors estocàstics i MACD funcionen en diferents locals tècnics i funcionen sols. En comparació amb l’estocàstic, que ignora els salts del mercat, la MACD és una opció més fiable com a únic indicador de negociació. No obstant això, igual que dos caps, normalment són dos indicadors millors que un. L’estocàstic i MACD són un maridatge ideal i poden proporcionar una experiència comercial millor i eficaç.