Trieu el programari de comerç algorítmic adequat

Si bé utilitzen la negociació algorítmica, els comerciants confien els seus diners guanyats en el programari de negociació que utilitzen. El programari informàtic adequat és molt important per garantir una execució efectiva i precisa de les ordres comercials. El programari defectuós o un sense les funcions requerides pot causar grans pèrdues.

Una iniciació ràpida sobre el comerç algorítmic

Un algorisme es defineix com un conjunt específic d’instruccions pas a pas per completar una tasca determinada. Ja sigui un simple joc d’ordinador senzill però addictiu com Pac-Man o un full de càlcul que ofereix un gran nombre de funcions, cada programa segueix un conjunt específic d’instruccions basat en un algorisme.

El comerç algorítmic és el procés d’utilització d’un programa informàtic que segueix un conjunt d’instruccions definit per fer una comanda comercial. L’objectiu del programa de negociació algorítmica és identificar dinàmicament oportunitats rendibles i situar les operacions per tal de generar beneficis a una velocitat i freqüència que un comerciant humà sigui impossible de fer coincidir. Tenint en compte els avantatges d’una major precisió i velocitat d’execució ràpida dels llamps, les activitats de negociació basades en algorismes informàtics han guanyat una gran popularitat.

Qui utilitza programari de comercialització algorítmica?

El comerç algorítmic està dominat per grans empreses comercials, com ara els fons de cobertura, els bancs d’inversió i les empreses de comerç propietat. Atesa l’abundant disponibilitat de recursos a causa de la seva gran mida, aquestes empreses solen crear el seu propi programari de negociació propietat, inclosos sistemes de negociació amb centres de dades i personal de suport dedicat.

A nivell individual, comerciants propietaris amb experiència i quants utilitzen el comerç algorítmic. Els comerciants propietaris, que són menys experimentats en la tecnologia, poden adquirir programari de negociació ja confeccionat per a les seves necessitats de comerç algorítmic. Els seus agents els ofereixen el programari o es compren a proveïdors de tercers. Els quants tenen un bon coneixement tant de la programació comercial com de la informàtica i desenvolupen programari de negociació per si mateixos.

Programari de comerç algorítmic: construir o comprar?

Hi ha dues maneres d’accedir al programari de comerç algorítmic: construir o comprar.

L’adquisició de programari preparat ja ofereix un accés ràpid i puntual, mentre que la creació del vostre propi permet una completa flexibilitat per adaptar-lo a les vostres necessitats. El programari de negociació automatitzat sovint és costós de comprar i pot estar carregat de llacunes, que, si s’ignora, poden causar pèrdues. L'elevat cost del programari també pot comportar el potencial realista de benefici de la vostra empresa comercial algorítmica. D'altra banda, la creació de programari de negociació algorítmica pel vostre compte requereix temps, esforç i coneixements profunds, i és possible que encara no pugui ser inflable.

Les característiques principals del programari de comerç algorítmic

El risc que suposa el comerç automàtic és alt, cosa que pot provocar grans pèrdues. Independentment de si decidiu comprar o construir, és important conèixer bé les característiques bàsiques necessàries.

Disponibilitat de dades de mercat i empresa. Tots els algorismes de negociació estan dissenyats per actuar sobre dades de mercat i cotitzacions de preus en temps real. Alguns programes també es personalitzen per tenir en compte les dades fonamentals de l'empresa com les proporcions EPS i P / E. Qualsevol programari de comerç algorítmic ha de tenir un feed de dades de mercat en temps real, així com un feed de dades de l'empresa. Hauria d'estar disponible com a integrant en el sistema o hauria de tenir una disposició per integrar-se fàcilment des de fonts alternatives.

Connectivitat amb diversos mercats Els comerciants que busquen treballar en diversos mercats han de tenir en compte que cada intercanvi pot proporcionar el seu flux de dades en un format diferent, com TCP / IP, Multicast o FIX. El vostre programari ha de poder acceptar fonts de diferents formats. Una altra opció és anar a proveïdors de dades de tercers com Bloomberg i Reuters, que agregen dades de mercat de diferents intercanvis i proporcionen un format uniforme per als clients finals. El programari de comerç algorítmic hauria de poder processar aquests feeds agregats segons sigui necessari.

Latència. Aquest és el factor més important per a la negociació d'algorismes. La latència és el retard introduït en el moviment dels punts de dades d’una aplicació a l’altra. Considereu la seqüència següent d'esdeveniments. Es necessita 0, 2 segons en obtenir una cotització de preu des de l’intercanvi al centre de dades del venedor de programari (DC), a 0, 3 segons del centre de dades per arribar a la pantalla de negociació, 0, 1 segons perquè el vostre programari de negociació processi aquesta cotització rebuda, 0, 3 segons per analitzeu i col·loqueu un comerç, 0, 2 segons perquè la vostra comanda comercial arribi al vostre agent, 0, 3 segons per tal que el vostre agent dirigeixi la vostra comanda a la borsa.

Temps total transcorregut = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Total 1, 4 segons.

Al món dinàmic de la negociació actual, la cotització de preus original hauria canviat diverses vegades durant aquest període de 1, 4 segons. Aquest retard podria provocar o trencar la vostra operació de comerç algorítmic. Cal mantenir aquesta latència al nivell més baix possible per assegurar-vos que obteniu la informació més actualitzada i exacta sense un interval de temps.

La latència s'ha reduït a microsegons i s'ha de fer tot el possible per mantenir-lo el més baix possible al sistema de negociació. Algunes mesures inclouen tenir connectivitat directa amb l’intercanvi per obtenir dades més ràpidament eliminant el venedor pel mig; mitjançant la millora del seu algorisme de negociació de manera que es necessiti menys de 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 segons per a l'anàlisi i la presa de decisions; o bé eliminant el corredor i enviant directament operacions a l’intercanvi per estalviar 0, 2 segons.

Configurabilitat i personalització. La majoria de programes de comerç algorítmics ofereixen algoritmes de comerç integrats estàndard, com ara els basats en un cruceig de la mitjana mòbil de 50 dies amb la MA de 200 dies. Un comerciant pot agradar experimentar passant a la MA de 20 dies amb la MA de 100 dies. A menys que el programari ofereixi aquesta personalització de paràmetres, el comerciant pot quedar restringit per la funcionalitat fixa integrada. Ja sigui per comprar o per construir, el programari de negociació hauria de tenir un alt grau de personalització i configuració.

Funcionalitat per escriure programes personalitzats. Matlab, Python, C ++, JAVA i Perl són els llenguatges de programació habituals utilitzats per escriure programes de comerç. La majoria de programari de comercialització venut per venedors de tercers ofereix la possibilitat d'escriure els vostres propis programes personalitzats. Això permet a un comerciant experimentar i provar qualsevol concepte comercial que desenvolupi. Evidentment, és preferible el programari que ofereix la codificació en el llenguatge de programació que escolliu.

Funció de prova de dades sobre dades històriques. La simulació del test de fons implica provar una estratègia de negociació de dades històriques. Avalua la pràctica i la rendibilitat de l'estratègia en dades anteriors, certificant-ne l'èxit (o el fracàs o els canvis necessaris). Aquesta característica obligatòria també ha d’anar acompanyada de la disponibilitat de dades històriques sobre les quals es pugui realitzar el test de prova.

Integració amb Interfície comercial. El programari de negociació algorítmic situa les operacions automàticament en funció de l'ocurrència d'un criteri desitjat. El programari hauria de tenir la connectivitat necessària a la xarxa de corredors per a la comercialització o una connectivitat directa a l'intercanvi per enviar les ordres comercials.

Integració de plug-n-play. Un comerciant pot utilitzar simultàniament un terminal de Bloomberg per a l'anàlisi de preus, un terminal de corredor per fer operacions i un programa Matlab per a anàlisis de tendències. Depenent de les necessitats individuals, el programari de negociació algorítmica hauria de tenir una integració fàcil de plug-n-play i API disponibles a aquestes eines de comerç més utilitzades. Això garanteix l’escalabilitat, així com la integració.

Programació independent de plataformes Alguns llenguatges de programació necessiten plataformes dedicades. Per exemple, algunes versions de C ++ només poden funcionar en sistemes operatius selectes, mentre que Perl pot funcionar a tots els sistemes operatius. Durant la creació o la compra de programari de negociació, s'ha de preferir el programari de negociació que és independent de la plataforma i és compatible amb idiomes independents de la plataforma. Mai no sabeu com evolucionarà la vostra negociació al cap de pocs mesos.

El cos sota la caputxa. Una dita comuna diu: "Fins i tot un mico pot fer clic en un botó per realitzar un comerç". La dependència dels ordinadors no ha de ser cega. És el comerciant qui hauria d’entendre què passa sota el capó. Si es compra un programari de negociació, cal demanar i prendre temps per recórrer la documentació detallada que mostra la lògica subjacent d’un determinat programari de comerç algorítmic. Eviteu qualsevol programari de negociació que sigui una caixa negra completa i que afirmi ser una màquina de fabricar diners secreta.

Al mateix temps que creeu programari, sigueu realistes sobre el que esteu implementant i tingueu clar els escenaris en què pot fallar. Proveu-lo de forma exhaustiva abans de fer-lo servir amb diners reals.

Per on començar ">

Tots els programes de negociació algorítmics preparats solen oferir versions de prova gratuïta de funcionalitat limitada o períodes d'assaig limitats amb funcionalitat completa. Exploreu-les completament durant aquests assaigs abans de comprar res. No oblideu detallar la documentació disponible.

Si teniu previst crear el vostre propi sistema, Quantopian és una bona font gratuïta per explorar el comerç algorítmic. Ofereix una plataforma en línia per provar i desenvolupar el comerç algorítmic. Els individus poden provar i personalitzar qualsevol algorisme existent o escriure’n un de completament nou. La plataforma també ofereix un programari de comerç algorítmic integrat per a provar-se a partir de les dades del mercat.

La línia de fons

El programari de negociació algorítmic és costós de comprar i difícil de construir pel vostre compte. L’adquisició de programes preparats ofereix un accés ràpid i puntual i la creació pròpia permet una flexibilitat total per personalitzar-lo a les vostres necessitats. Abans d’aventurar-vos a negociar algorítmicament amb diners reals, heu d’entendre plenament la funcionalitat bàsica del programari de negociació. Si no ho feu, podeu produir grans pèrdues.