Programa d’Avaluació de Capital Supervisori (SCAP)
El Programa d’Avaluació de Capital Supervisori (SCAP) va ser una prova d’estrès financera dels majors bancs d’Amèrica, realitzada pel Sistema de Reserva Federal una sola vegada, en plena crisi financera del 2008-2009.
El test va ser una avaluació de les amortitzacions de capital de les institucions bancàries nord-americanes realitzades a la primavera de 2009. Es pretenia mesurar la fortalesa financera de les 19 institucions financeres més grans del país que avançaven.
Compres per emportar
- El test SCAP es va realitzar una sola vegada, en plena crisi financera del 2008-2009.
- La prova va mesurar la capacitat dels majors bancs nord-americans de suportar una altra crisi futura extrema però hipotètica.
- Es va comprovar que deu dels 19 bancs "massa grans per fallar" tenien capital insuficient per afrontar una altra crisi.
La crisi financera havia deixat a molts bancs i institucions molt subcapitalitzades, i les proves d’estrès tenien com a objectiu demostrar el bé que el sector bancari va poder suportar l’impacte d’una crisi econòmica important.
Com funcionava SCAP
Les proves d’estrès es van realitzar només en institucions bancàries amb actius superiors als 100 mil milions de dòlars. Es tracta essencialment dels bancs que la Fed considerava "massa grans per fallar".
Els supervisors bancaris federals pretenien determinar si cadascuna d’aquestes institucions disposava d’un amortidor d’efectiu suficient per suportar pèrdues mentre continuessin proporcionant als clients accés al crèdit. La prova de tensió va utilitzar un escenari bàsic per mesurar el capital comú o les reserves de caixa disponibles de cada institució. Les institucions també es van posar a prova del seu rendiment davant d’un escenari hipotètic i extrem, una mena de pitjor dels casos.
Els bancs podrien rebre qualsevol dels cinc graus:
- Ben capitalitzat
- Capitalitzada adequadament
- Subcapitalitzat
- Subcapitalitzat
- Subcapitalitzat críticament
Una prova hipotètica SCAP
Les proves d’estrès van provar l’hipotètic rendiment dels bancs en un conjunt d’escenaris, alguns pitjors que altres. Per exemple, un test d’estrès podria preguntar-se, i si tots els següents passessin al mateix temps: una taxa d’atur del 10%, una caiguda del 20% en la borsa i una disminució del 40% dels preus de l’habitatge a tot el país. A cada banc se li va encarregar que utilitzés els propers nou trimestres del seu finançament previst per determinar si disposarien de capital suficient per aconseguir-ho a través de la crisi simulada.
El que la Fed va trobar
Un cop finalitzada la prova, els resultats finals van mostrar que 10 dels 19 bancs provats haurien tingut un capital inadequat per satisfer les seves necessitats empresarials durant una crisi financera.
Tanmateix, tots els bancs que es van sotmetre a prova complien els requisits de capital obligats legalment.
La Fed va alliberar les quotes dels bancs que es van sotmetre a les proves d’estrès al públic. Els bancs que van fallar les proves d’estrès van arribar a un públic deficient.
Les proves generals van ajudar a identificar possibles amenaces de desastre econòmic en el sector bancari. Els resultats pressionen els bancs per mantenir les reserves més altes en cas de crisi financera.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.