Nivell 1 Definició de Ràtio de Capital Comú

Quin és el percentatge de capital comú de nivell 1?

El coeficient de capital comú de primer nivell és una mesura del capital principal del banc, en comparació amb el seu actiu ponderat per risc total, i significa la fortalesa financera d'un banc. Els reguladors i els inversors utilitzen la ràtio de capital comú de nivell 1 perquè demostra el bé que un banc pot suportar l'estrès financer i seguir sent solvent. El capital comú de primer nivell exclou qualsevol acció preferida o interessos no controladors, cosa que el fa diferent del índex de capital de nivell 1 estretament relacionat.

Compres per emportar

• El coeficient de capital comú de nivell 1 és una mesura del capital principal del banc, en comparació amb el seu actiu ponderat per risc total, que significa la fortalesa financera d'un banc.
• Els reguladors i els inversors utilitzen la ràtio de capital comú de nivell 1 perquè demostra el bé que un banc pot suportar l'estrès financer i seguir sent solvent.
• La ràtio de capital comú de nivell 1 difereix de la relació de capital de nivell 1 estretament relacionada, ja que exclou qualsevol participació preferent o interessos no controladors.

La fórmula del índex de capital comú de nivell 1 és

T1CCC = T1C − PS − NITRWA On: T1CCC = Tier 1 ratio de capital comúT1C = Nivell 1 capitalPS = Accions preferidesNC = Interessos no controladorsTRWA = Actius de control de risc total \ begin {align} i T1CCC = \ dfrac {T1C - PS - NI} {TRWA} \\ & \ textbf {on:} \\ & T1CCC = \ text {Ràtio de capital comú de nivell 1} \\ & T1C = \ text {Capital de nivell 1} \\ & PS = \ text {Acció preferida} \\ & NC = \ text { Interessos no controladors} \\ & TRWA = \ text {Actius de control del risc total} \\ \ end {alineat} T1CCC = TRWAT1C − PS − NI on: T1CCC = Ràtio de capital comú de nivell 1T1C = Tier 1 capitalPS = Accion preferitNC = Interessos no controladorsTRWA = Control de riscos totals actius

2:07

Ràtio de capital comú de nivell 1

Què et diu el percentatge de capital comú de nivell 1?

Els actius ponderats pel risc d'una empresa inclouen tots els actius que la firma posseeix sistemàticament per ponderar el risc de crèdit. Els bancs centrals desenvolupen normalment l'escala de ponderació de diferents classes d'actius; efectius i títols públics tenen risc zero, mentre que un préstec hipotecari o un cotxe comportaria més risc. Els actius ponderats per risc tindrien un pes creixent en funció del seu risc de crèdit. L'efectiu tindria un pes del 0%, mentre que els préstecs amb un risc de crèdit creixent comportarien pesos del 20%, 50% o 100%.

Els reguladors utilitzen la ràtio de capital comú de nivell 1 per qualificar l’adequació de capital d’una empresa com una de les següents: ben capitalitzada, adequadament capitalitzada, subcapitalitzada, subcapitalitzada significativament o subcapitalitzada críticament. Per classificar-se com a capitalitzada bé, una empresa ha de tenir una proporció de capital comú de nivell 1 superior o superior al 7% i no pagar cap dividend o distribució que redueixi aquesta proporció per sota del 7%.

Una signatura caracteritzada com una institució financera de gran importància sistemàtica (SIFI) està sotmesa a un amortiment del 3% addicional pel seu coeficient de capital comú de nivell 1, fent que el seu llindar es consideri ben capitalitzat en un 10%. Les empreses no considerades ben capitalitzades estan subjectes a restriccions al pagament de dividends i recompenses de les accions.

La ràtio de capital comú de nivell 1 difereix de la relació de capital de nivell 1 estretament relacionada. El capital de primer nivell inclou la suma del capital social del banc, les seves reserves revelades i les accions preferides no acumulables, no acumulables. Tanmateix, el capital comú de primer nivell exclou tot tipus d’accions preferents, així com els interessos que no controlen. El capital comú de primer nivell inclou les accions comuns de l'empresa, els resultats obtinguts i altres resultats integrals.

Els inversors bancaris presten atenció al percentatge de capital comú de nivell 1 perquè preveu si un banc no només té els mitjans per pagar dividends i comprar accions, sinó també el permís per fer-ho als reguladors. La Reserva Federal avalua el coeficient de capital comú de nivell 1 d’un banc durant les proves d’estrès per detectar si un banc pot suportar xocs econòmics i volatilitat del mercat.

Exemple de la ratio de capital comú de nivell 1

Com a exemple, suposem que un banc té 100 milions de dòlars d’actius ponderats pel risc després d’assignar els pesos corresponents per al seu efectiu, línies de crèdit, hipoteques i préstecs personals. El seu capital comú de primer nivell inclou 4.000 milions de dòlars en accions comunes i 4.000 milions de dòlars de benefici retingut, el que comporta un capital comú total de 8 milions de dòlars. La companyia també va emetre 500 milions de dòlars en accions preferides. Dividint el capital comú de nivell 1, de 8.000 milions de dòlars, menys dels 500 dòlars en preferits, en actius ponderats per risc total, de 100 mil milions de dòlars, produeix una ràtio de capital comú del nivell 1 del 7, 5%.

Si calculéssim el percentatge de capital de nivell 1 estàndard, es calcularia com un 8% ja que inclouria les accions preferides.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Comprensió del coeficient de capital de nivell 1 La ràtio de capital de primer nivell és la relació del capital de primer nivell del banc (el seu capital patrimonial i les seves reserves) amb els seus actius ponderats pel risc total. més Com s'utilitza el coeficient de palanqueig de nivell 1 per avaluar el capital bàsic La relació de palanquejament de primer nivell mesura el capital bàsic d'un banc amb els seus actius totals. La ràtio utilitza capital de primer nivell per jutjar el palanquejament que té un banc en relació amb els seus actius consolidats. més Comprensió de capital de nivell 1 El nivell de nivell 1 s’utilitza per descriure l’adequació de capital d’un banc i fa referència al capital principal que inclou capital patrimonial i reserves revelades. El capital net inclou instruments que no es poden bescanviar a opció del titular. més Quina proporció d’adequació de capital - Mesures de RAC El percentatge d’adequació de capital (CAR) es defineix com una mesura del capital disponible d’un banc expressat en un percentatge de les exposicions de crèdit ponderades al risc d’un banc. més Com s'utilitza millor la relació deute amb capital La ràtio de deute amb capital és una mesura del palanquejament financer de l'empresa. La ràtio de deute amb capital es calcula prenent el deute de la companyia, tant el passiu a curt termini com el de llarg termini, i dividint-lo pel capital total. més Quant els requisits de capital mantenen el vostre compte d'estalvi Els requisits de capital segur són regulacions estandarditzades per a bancs i altres institucions dipositàries que determinen quant de capital líquid (és a dir, actius venuts fàcilment) han de contenir per a un determinat nivell d'actius. més Enllaços de socis