Filtre Hodrick-Prescott (HP)
El filtre Hodrick-Prescott (HP) fa referència a una tècnica de suavització de dades. El filtre HP s’aplica habitualment durant l’anàlisi per eliminar les fluctuacions a curt termini associades al cicle empresarial. L'eliminació d'aquestes fluctuacions a curt termini revela tendències a llarg termini. Això pot ajudar-vos en la previsió econòmica o d’altres previsions associades al cicle empresarial.
Compres per emportar
- El filtre Hodrick-Prescott fa referència a una tècnica de suavització de dades utilitzada principalment en macroeconomia.
- Es sol aplicar durant l’anàlisi per eliminar fluctuacions a curt termini associades al cicle empresarial.
- A la pràctica, s’utilitza per suavitzar i desviar l’Índex de l’ajuda desitjada de la Junta de la Conferència, de manera que es pot fer una comparativa amb la JOLTS de la Bureau of Labor Statistic, que mesura les ofertes de treball als EUA
Comprensió del filtre Hodrick-Prescott (HP)
El filtre Hodrick-Prescott (HP) és una eina que s'utilitza habitualment en la macroeconomia. Porta el nom dels economistes Robert Hodrick i Edward Prescott que van popularitzar per primera vegada aquest filtre en economia a la dècada de 1990. Hodrick era un economista especialitzat en finances internacionals. Prescott va guanyar el Premi Memorial Nobel, compartint-lo amb un altre economista per la seva investigació en macroeconomia.
Aquest filtre determina la tendència a llarg termini d'una sèrie temporal puntuant la importància de les fluctuacions de preus a curt termini. A la pràctica, el filtre s’utilitza per suavitzar i desviar l’Índex de l’ajuda desitjada del Consell de la Conferència (HWI) de manera que es pot fer una comparativa amb la JOLTS del Bureau of Labor Statistic (BLS), una sèrie de dades econòmiques que pot mesurar amb més precisió les vacants de treball als EUA.
El filtre HP és una eina que s’utilitza habitualment en macroeconomia.
Consideracions especials
El filtre HP és una de les eines més utilitzades en anàlisi macroeconòmica. Acostuma a tenir resultats favorables si el soroll es distribueix normalment i quan l’anàlisi que s’està realitzant és històrica.
Segons un document publicat per l'economista i professor James Hamilton, que apareix al lloc web de la National Bureau of Economic Research, hi ha diverses raons per les quals no s'ha d'utilitzar el filtre HP. Hamilton primer proposa que el fitxer produeixi resultats que no tinguin cap base en el procés de generació de dades. També afirma que els valors que es filtren al final de la mostra són totalment diferents dels del mig.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.