Coeficient Pearson

El coeficient Pearson és un tipus de coeficient de correlació que representa la relació entre dues variables que es mesuren en el mateix interval o escala de relació. El coeficient Pearson és una mesura de la força d’associació entre dues variables contínues.

Trencar el coeficient Pearson

Per trobar el coeficient Pearson, les dues variables es col·loquen en una trama de dispersió. Hi ha d’haver una certa linealitat per calcular el coeficient; una trama de dispersió que no representa cap semblança amb una relació lineal serà inútil. Com més semblant s’assembli a una línia recta de la trama de dispersió, més gran és la força d’associació. Numèricament, el coeficient Pearson es representa de la mateixa manera que un coeficient de correlació que s’utilitza en la regressió lineal; oscil·lant entre -1 i +1. Un valor de +1 és el resultat d’una relació positiva perfecta entre dues o més variables. Per contra, un valor de -1 representa una relació negativa perfecta. Un zero indica que no hi ha cap correlació.

Usos pràctics en la inversió

Per a un inversor que vulgui diversificar una cartera, pot ser útil el coeficient Pearson. Càlcul a partir de parcel·les de rendiments històrics entre parells d’actius com accions-bons, accions-mercaderies, bons immobiliaris, etc., o actius més específics com ara capital gran, accions de petit capital i mercat emergent de deutes Les accions produiran coeficients Pearson per ajudar l'inversor a muntar una cartera basada en paràmetres de risc i rendibilitat. Tingueu en compte, però, que un coeficient Pearson mesura la correlació, no la causalitat. Si els recursos propis de gran càlcul i de capital reduït tenen un coeficient de 0, 8, no se sabrà el que va causar la força d’associació relativament alta.

Qui era Karl Pearson?

Karl Pearson (1857 - 1936) va ser un prolífic i col·laborador anglès en els camps de les matemàtiques i l'estadística. A part del coeficient homònim, Pearson és conegut pels conceptes de prova de chi-quadrat i valor p, entre d’altres, i pel desenvolupament de la regressió lineal i la classificació de les distribucions. Pearson va ser el fundador del Departament d’Estadística Aplicada del University College de Londres el 1911.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició Coeficient de correlació El coeficient de correlació és una mesura estadística que calcula la força de la relació entre els moviments relatius de dues variables. més Com funciona el mètode de mínims quadrats El mètode de menys quadrats és una tècnica estadística per determinar la línia de millor adaptació per a un model, especificada per una equació amb certs paràmetres de dades observades. més Com funciona el mètode de criteri de mínims quadrats El criteri de menys quadrats és un mètode de mesura de la precisió d'una línia per representar les dades que es van utilitzar per generar-la. És a dir, la fórmula determina la línia de millor ajustament. més Comprensió de les relacions lineals Una relació lineal (o associació lineal) és un terme estadístic utilitzat per descriure la relació directament proporcional entre una variable i una constant. més Com funciona el coeficient de determinació El coeficient de determinació és una mesura utilitzada en l'anàlisi estadística per avaluar el bé que un model explica i prediu els resultats futurs. més Autocorrelació La autorelatació representa el grau de similitud entre una sèrie de temps determinada i una versió retardada de si mateixa en intervals de temps successius. més Enllaços de socis