Factor d'inflació de la variació

DEFINICIÓ del factor d'inflació de variància

El factor d’inflació de variància és una mesura de la quantitat de multicolinealitat d’un conjunt de variables de regressió múltiples. S'utilitza una regressió múltiple quan una persona vol provar l'efecte de diverses variables sobre un resultat concret. La variable depenent és el resultat que estan exercint les variables independents, que són les entrades al model. Existeix multicolinealitat quan hi ha una relació lineal, o correlació, entre una o més de les variables o entrades independents. La multicollinearitat crea un problema en la regressió múltiple, ja que com que les entrades estan influenciant-se entre elles, en realitat no són independents i és difícil provar fins a quin punt la combinació de les variables independents afecta la variable dependent o el resultat, dins del model de regressió.

Per garantir que el model s’especifica correctament i funciona correctament, hi ha proves que es poden executar per multicollinearitat. El factor d'inflació de la variació és una eina de mesura d'aquest tipus. L'ús de factors d'inflació de la variació ajuda a identificar la gravetat de qualsevol problema de multicollinearitat perquè es pugui ajustar el model. El factor d’inflació de variància mesura quant la influència o la inflació de la seva interacció / correlació amb la resta de variables independents és influenciada o inflada pel comportament d’una variable independent.

FALCIÓ DE DAVANT Factor d'inflació de variància

El factor d'inflació de variància s'utilitza habitualment amb una regressió ordinària mínima de quadrats. Mesura l'extensió de la multicollinealitat dins del model. La multicollinearitat redueix la legitimitat d’un model i el poder predictiu. Els factors d’inflació de les variacions permeten una mesura ràpida de la quantitat que una variable contribueix a l’error estàndard de la regressió. Quan existeixen problemes multicollinearisitats importants, el factor d’inflació de la variància serà molt gran per a les variables implicades. Després d'identificar aquestes variables, es poden utilitzar diversos enfocaments per eliminar o combinar variables collineals, resolent el problema de la multicollinearitat.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Com funciona el mètode de mínims quadrats El mètode de menys quadrats és una tècnica estadística per determinar la línia de millor adaptació per a un model, especificada per una equació amb certs paràmetres de dades observades. més Què és un termini d’error? Un terme d’error es defineix com a variable en un model estadístic, que es crea quan el model no representa completament la relació real entre les variables independents i dependents. més Econometrics: què significa i com s’utilitza L’econometria és l’aplicació de models estadístics i matemàtics a dades econòmiques per tal de provar teories, hipòtesis i tendències futures. més Com funciona el coeficient de determinació El coeficient de determinació és una mesura utilitzada en l'anàlisi estadística per avaluar el bé que un model explica i prediu els resultats futurs. més El quadrat R El quadrat R és una mesura estadística que representa la proporció de la variància d'una variable dependent que s'explica per una variable independent. més Funcionament de la regressió lineal múltiple La regressió lineal múltiple (MLR) és una tècnica estadística que utilitza diverses variables explicatives per predir el resultat d’una variable de resposta. més Enllaços de socis