Com utilitzar una mitjana mòbil per comprar existències

La mitjana mòbil (MA) és una eina tècnica d’anàlisi simple que facilita les dades de preus mitjançant la creació d’un preu mitjà actualitzat constantment. La mitjana es dóna en un període específic de temps, com ara 10 dies, 20 minuts, 30 setmanes o qualsevol període de temps que el comerciant triï. Hi ha avantatges d’utilitzar una mitjana mòbil a la vostra negociació, i també opcions sobre quin tipus de mitjana mòbil utilitzar. Les estratègies mitjanes en moviment també són populars i es poden adaptar a qualsevol període de temps adequat tant als inversors a llarg termini com als operadors a curt termini. (Vegeu també: Cal conèixer els principals comerciants de tendència dels indicadors tècnics .)

Mitjana mòbil

Per què utilitzar una mitjana mòbil

Una mitjana mòbil ajuda a reduir la quantitat de "soroll" del gràfic de preus. Mireu la direcció de la mitjana mòbil per obtenir una idea bàsica de quina manera es mou el preu. Si s'inclina cap amunt, el preu està a l'alça (o recentment) general; inclinat i el preu s'està reduint en general; desplaçant-se de costat i és probable que el preu sigui variat.

Una mitjana mòbil també pot actuar com a suport o resistència. En un rendiment ascendent, una mitjana mòbil de 50 dies, 100 dies o 200 dies pot actuar com a nivell de suport, tal com es mostra a la figura següent. Això es deu al fet que la mitjana actua com un sòl (suport), de manera que el preu es rebota. En una tendència a la baixa, una mitjana mòbil pot actuar com a resistència; com un sostre, el preu arriba al nivell i després torna a baixar.

El preu no sempre "respectarà" la mitjana mòbil d'aquesta manera. El preu pot superar-lo lleugerament o bé aturar-se i revertir-lo abans d’arribar-hi.

Com a guia general, si el preu se situa per sobre d’una mitjana mòbil, la tendència és a l’alça. Si el preu és inferior a la mitjana mòbil, la tendència és a la baixa. Tanmateix, les mitjanes mòbils poden tenir diferents longituds (discutides en breu), de manera que una AM pot indicar una pujada mentre que una altra AM indica una tendència a la baixa.

Tipus de mitjanes mòbils

Una mitjana mòbil es pot calcular de diferents maneres. Una mitjana mòbil simple de cinc dies (SMA) suma els cinc preus de tancament diaris més recents i la divideix per cinc per crear una nova mitjana cada dia. Cada mitjana es connecta a la següent, creant la línia que flueix singular.

Un altre tipus popular de mitjana mòbil és la mitjana mòbil exponencial (EMA). El càlcul és més complex, ja que aplica més ponderació als preus més recents. Si trameu un SMA de 50 dies i un EMA de 50 dies al mateix gràfic, notareu que EMA reacciona més ràpidament davant els canvis de preus que els SMA, a causa de la ponderació addicional de les dades de preus recents.

El programari de gràfics i les plataformes de negociació fan els càlculs, de manera que no cal fer matemàtiques manuals per utilitzar una mitjana mòbil.

Un tipus d’AM no és millor que un altre. Una EMA pot funcionar millor en un mercat o en accions durant un temps i, en altres ocasions, una SMA pot funcionar millor. El marc de temps escollit per a una mitjana mòbil també jugarà un paper important en l'eficàcia que sigui (independentment del tipus).

Longitud Mitjana en Moviment

Les longituds mitjanes mòbils habituals són 10, 20, 50, 100 i 200. Aquestes longituds es poden aplicar a qualsevol pla de gràfic (un minut, diària, setmanal, etc.), segons l’horitzó de temps del comerciant.

El marc o la durada que trieu per a una mitjana mòbil, també anomenat "període de mirada enrere", pot tenir un paper important en l'eficàcia d'aquest.

Una AM amb un període de temps curt reaccionarà molt més ràpidament als canvis de preu que una AM amb un llarg període de mirada enrere. A la figura següent, la mitjana mòbil de 20 dies rastreja més el preu real que la mitjana mòbil de 100 dies.

Els 20 dies poden ser de benefici analític per a un comerciant a curt termini, ja que segueix el preu més de prop i, per tant, produeix menys "retard" que la mitjana mòbil a llarg termini. Una AM de 100 dies pot resultar més beneficiosa per a un comerciant a més llarg termini.

El lag és el temps que triga una mitjana mòbil en senyalitzar una reversió potencial. Recordem que, com a pauta general, quan el preu se situa per sobre de la mitjana mòbil, es considera una tendència a l'alça. Així doncs, quan el preu baixa per sota de la mitjana mòbil, assenyala una reversió potencial basada en aquesta matriu. Una mitjana mòbil de 20 dies proporcionarà molts més senyals de "reversió" que una mitjana mòbil de 100 dies.

Una mitjana mòbil pot ser qualsevol longitud: 15, 28, 89, etc. Ajustar la mitjana mòbil de manera que proporciona senyals més precisos sobre dades històriques pot ajudar a crear millors senyals futurs.

Estratègies comercials - Crossvers

Els crossovers són una de les principals estratègies mitjanes mòbils. El primer tipus és un crossover de preus, que és quan el preu creix per sobre o per sota d’una mitjana mòbil per assenyalar un canvi de tendència potencial.

Una altra estratègia és aplicar dues mitjanes mòbils a un gràfic: una més llarga i una més curta. Quan la MA a curt termini passa per sobre de l’AM a llarg termini, és un senyal de compra, ja que indica que la tendència està augmentant. Això es coneix com a "creu d'or".

Mentrestant, quan l’AM a curt termini passa per sota de l’AM a llarg termini, és un senyal de venda, ja que indica que la tendència està baixant. Això es coneix com a "creu mort / mort".

Inconvenients de la MA

Les mitjanes mòbils es calculen a partir de dades històriques i, de la seva naturalesa, res de càlcul és predictiu. Per tant, els resultats mitjançant mitjanes mòbils poden ser aleatoris. De vegades, sembla que el mercat no respecta el suport / resistència i els senyals comercials, i en altres ocasions no mostra cap respecte.

Un dels principals problemes és que, si l’acció del preu es fa més barata, el preu pot oscil·lar d’anada i tornada, generant múltiples senyals de reversió o tendència comercial. Quan es produeix això, el millor és deixar de banda o utilitzar un altre indicador per ajudar a aclarir la tendència. El mateix pot ocórrer amb els encreuaments de MA quan les MA s’enreden ”durant un període de temps, provocant múltiples operacions de pèrdua.

Les mitjanes mòbils funcionen bastant bé en condicions de tendència fortes, però malament en condicions poc exigents. L’ajustament del marc temporal pot solucionar aquest problema temporalment, tot i que en algun moment és probable que aquests problemes es produeixin independentment del marc de temps escollit per a la mitjana mòbil.

La línia de fons

Una mitjana mòbil simplifica les dades de preus suavitzant-les i creant una línia que flueix. Això fa que la tendència sigui més fàcil. Les mitjanes mòbils exponencials reaccionen més ràpidament als canvis de preus que les mitjanes mòbils simples. En alguns casos, això pot ser bo, i en d’altres, pot provocar senyals falses. Les mitjanes mòbils amb un període de mirada més curt (per exemple, 20 dies) també respondran més ràpidament als canvis de preus que la mitjana amb un període de mirada més llarga (200 dies).

Les cruces mitjanes mòbils són una estratègia popular tant per a les entrades com per a les sortides. Les MA també poden posar en relleu les àrees de suport o resistència potencials. Si bé això pot semblar predictiu, les mitjanes mòbils sempre es basen en dades històriques i simplement mostren el preu mitjà durant un període de temps determinat.

Invertir mitjançant mitja mòbil o qualsevol tècnica requereix un compte d’inversió amb un agent de borsa. La llista dels millors corredors en línia d’Investopedia és un lloc ideal per iniciar la vostra investigació sobre el corredor que més s’adapti a les vostres necessitats. (Per a informació relacionada, consulteu "Els mitjans perfectes per a la cotització de dies")

Gràfics cortesia de StockCharts.com.