Autocorrelació
L’autocorrelació és una representació matemàtica del grau de similitud entre una sèrie de temps determinada i una versió retardada de si mateixa en intervals de temps successius. És el mateix que calcular la correlació entre dues sèries de temps diferents, tret que l’autocorrelació faci servir dues vegades la mateixa sèrie horària: una vegada en la seva forma original i una vegada retardat un o més períodes de temps.
1:32Autocorrelació
Comprensió d'autocorrelació
L'autocorrelació també es pot referir a correlació retardada o correlació seriosa, ja que mesura la relació entre el valor actual d'una variable i els seus valors passats. Quan es calcula una autorelatació, la sortida resultant pot variar d’1 a 1 negatiu, d’acord amb l’estadística de correlació tradicional. Una autocorrelació de +1 representa una correlació positiva perfecta (un augment vist en una sèrie de temps porta a un augment proporcional a les altres sèries horàries). Una autocorrelació de 1 negatiu, en canvi, representa una correlació negativa perfecta (un augment vist en una sèrie temporal dóna lloc a una disminució proporcional a l’altra sèrie temporal). L’autocorrelació mesura relacions lineals; fins i tot si l’autocorrelació és minúscula, pot haver-hi encara una relació no lineal entre una sèrie temporal i una versió retardada de si mateixa.
Compres per emportar
- L’autocorrelació representa el grau de similitud entre una sèrie de temps determinada i una versió retardada de si mateixa en intervals de temps successius.
- L’autocorrelació mesura la relació entre el valor actual d’una variable i els seus valors passats.
- Una autocorrelació de +1 representa una correlació positiva perfecta, mentre que una autoreorrelació de 1 negatiu representa una correlació negativa perfecta.
- Els analistes tècnics poden utilitzar l’autocorrelació per veure quant té l’impacte dels preus passats d’una seguretat sobre el seu preu futur.
Autocorrelació en anàlisi tècnica
L’autocorrelació pot ser útil per a l’anàlisi tècnica, que es preocupa més de les tendències i de les relacions entre els preus de seguretat mitjançant tècniques de gràfics en lloc de la gestió o salut financera de l’empresa. Els analistes tècnics poden utilitzar l’autocorrelació per veure quant té l’impacte dels preus passats d’una seguretat sobre el seu preu futur.
L’autocorrelació pot mostrar si hi ha un factor d’impuls associat a un estoc. Per exemple, si els inversors saben que una acció té un valor autocorrelació positiu històricament elevat i és testimoni que obté guanys importants durant els darrers dies, pot ser que raonablement esperen que els moviments dels propers diversos dies (la sèrie horària principal) coincideixin amb els de la sèrie de temps que es queda i per anar cap amunt.
Exemple d'autocorrelació
Suposem que Emma busca determinar si les rendibilitats de les accions de la seva cartera presenten autocorrelació; les rendibilitats de la borsa es refereixen a les rendibilitats de les sessions anteriors de negociació. Si les rendibilitats presenten autocorrelació, Emma podria caracteritzar-la com una acció d’impuls perquè les rendiments passats semblen influir en els rendiments futurs. Emma realitza una regressió amb els rendiments de dues sessions de negociació anteriors com a variables independents i el retorn actual com a variable depenent. Ella descobreix que els retorns un dia abans tenen una autocorrelació positiva de 0, 7, mentre que els retorns dos dies anteriors tenen una autocorrelació positiva de 0, 3. Els rendiments passats semblen influir en els rendiments futurs. Per tant, Emma pot ajustar la seva cartera per aprofitar l’autocorrelació i l’impuls resultant continuant mantenint la seva posició o acumulant més accions.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.